HDBW-PROFESSOR DR. CHRISTIAN SCHMITT: AKADEMISCHES PROFIL

Funktion an der HDBW

• Stellvertretender Vorsitzender des HDBW Senats
• Professor im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre

Lehrfächer

Finanzierung und Controlling | Finanzierung und Investition | Controlling & Kostenleistungsrechnung | Rechnungswesen | Wirtschaftsmathematik | Statistik | Management von KMU

Aktuelle Drittmittel-Projekte

KIARA - Explainable KI and Analytics in Cyber Risk Assessments

Berufliche Laufbahn

Seit 2019 HDBW - Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Professor für Betriebswirtschaftslehre

Seit 2018 Index Intelligence GmbH

Executive Advisor & Stellv. Vorsitzender des Beirats

Seit 2018 Avida International GmbH

Senior Advisor

2016 – 2018 TrustBills GmbH

Senior Vice President, Head of Investor Solutions

2002 – 2016 risklab GmbH (Allianz Global Investors)

Managing Director, Head Investment & Risk Consulting

1999 – 2002 Deutsche Bank AG

Vice President Risk Management Services

Chief Market Risk Officer

1993 – 1999 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Research Fellow), Forschungsbereich Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement

Seit 2006 Lehrbeauftragter/Dozent u.a. an der TU München, FOM, ISM und DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management)

Ausbildung und Studium

2008

ESMT European School of Management & Technology, Allianz Leadership Development Program

2007

Harvard Business School - AllianzGI Harvard Executive Program

2001 – 2003

CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst)

1993 – 1999

Universität Mannheim, Promotion zum Dr. rer pol. am Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler, Thema der Dissertation: „Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität“

1988 – 1993

Universität Karlsruhe (jetzt: KIT), Diplom-Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Publikationen

• Eine (Asset-)Klasse für sich, Die Bank 07-2017, Sonderheft Digital Finance, S. 68-70.
• Handelsforderungen: eine neue Assetklasse, ICC Magazin, Mai 2017, S. 42-45.
• Auswirkungen risikogewichteter Regulierung auf die Investmentstrategie von Pensionseinrichtungen, Absolut Report, 6/2014, S. 20-27.
• Pension Investment Strategies Under Risk-based Regulation, OECD Project Report on Long-term Investments by Institutional Investors, 2014, (mit Dr. Gerhard Scheuenstuhl and Dr. Andreas Reuß).
• Taking Smart Risk – Constructing an Asset Allocation, Risk Matters, Edition 4, 2013, S. 16-21 (mit Dr. Wolfgang Mader).
• Raise your Buffers, Project M, #15, 2013, S. 12-13.
• Strategic Asset Allocation in Times of Financial Repression, AllianzGI, Smart Risk Series, 2013 (mit Dr. Wolfgang Mader).
• Solvency II is causing a Paradigm Shift, Update II/2013, S. 6-13 (mit Dennis Nacken).
• Strategische Allokation der Anlageklassen - Ein kritischer Erfolgsfaktor für Kreditinstitute, Update III/2012 , S. 16-21 (mit Caroline Tschesche).
• Stochastische Volatilität, in Schröder, Michael (Hrsg.): Finanzmarkt-Ökonometrie, 2. Auflage, 2012, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 267-312.
• Correlations and the Trouble with Harry, Project M, #07, 2011, S. 48+49.
• Rethinking the Herd, Project M, #01, 2008, S. 12+13.
• Value at Risk (VaR) and Risk Measures, in: Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis, Melnick, E. / Everitt, B. (Hrsg.), John Wiley & Sons Ltd., 2008, Chichester, S.1823-1830 (mit Prof. Dr. Rudi Zagst).
• ‘Best of Expertise’ Approach through Outsourcing in Pension Asset Management, Comment in: Asia Pacific pensions: Reform trends and growth opportunities, Allianz Global Investors AG, 2005.
• Asset Liability Management in the Pensions Market, Comment in: Central and Eastern European pensions: Reform trends and opportunities, Allianz Dresdner Asset Management AG, 2004.
• Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität, Schriftenreihe des ZEW, Band 52, 2000, Nomos-Verlag, Baden-Baden.
• Improving the Pricing of Options - A Neural Network Approach, Journal of Forecasting, Vol. 17, 1998, S. 369-288 (zusammen mit Prof. Dr. Olaf Korn und Dr. Ulrich Anders).
• Die Profitabilität von Volatilitätsstrategien auf Optionsmärkten: Ein Modellvergleich für DAX-Optionen, Die Bank, Dezember 1997, S. 743-747 (zusammen mit Prof. Dr. Jürgen Kaehler und Dr. Elisabeth Hehn).
• Delta-Neutral Volatility Trading with Intra-Day Prices: An Application to Options on the DAX, Proceedings of 4th International Conference "Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management", 1997 (zusammen mit Prof. Dr. Jürgen Kaehler).
• Garantiefonds selbstgemacht, EU-Magazin, 1-2/1997, S. 37-38.
• Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren, in Schröder, Michael (Hrsg.): Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, ZEW-Wirtschaftsanalysen, Band 5, 1996, S. 37-64 (zusammen mit Prof. Dr. Olaf Korn).
• Option Pricing Using EGARCH Models, in: Albrecht, Peter (Hrsg.): Actuarial Approaches for Financial Risks, Vol. 2, 1996, S. 1311-1336.
• Bewertung von DAX-Optionen mit GARCH-Modellen, ZEW-Newsletter, Jahrgang 4, Nr. 2, Dezember 1995, S. 15-17.
• Using Markov Switching Models for Forecasting Implied Volatility, Futures & Options Monthly Review, February 1995, S. 12-13 (zusammen mit Dr. Andreas Bohn).