Maschinelles Lernen und Monte Carlo im Versicherungswesen und Risikomanagement

Abstract

Unser Workshop beleuchtet aktuelle statistische Methoden im Versicherungswesen und Risikomanagement. Methodische Schwerpunkte sind die Monte Carlo Simulation (Tag 1) und Maschinelle Lernverfahren (Tag 2). Der Workshop beginnt an beiden Tagen mit einleitenden Übersichtsvorlesungen. Nach einer gemeinsamen Mittagspause folgen Vorträge aus Wissenschaft und Praxis. Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Studierende mit Interesse an Versicherungsmathematik und Risikomanagement, Praktiker mit entsprechender Berufsausrichtung (z.B. Aktuare, Risikomanager, Finanzingenieure), Doktoranden und Forschende. Um den Corona-Maßnahmen einerseits und dem Workshop-Charakter andererseits gerecht zu werden, wird die Teilnehmerzahl beschränkt.

Datum

15.09.2022 bis 16.09.2022

Organisation

Team der Professur für Risk and Insurance am Lehrstuhl für Finanzmathematik der TUM

Bestätigte Vortragende

- Ralf Korn (TU Kaiserslautern)

- Ralf Werner (Universität Augsburg)

- Jan-Frederik Mai (XAIA Investments)

- Simon Hatzesberger (Allianz)

- Andreas Zapp (BaFin)

-Matthias Fischer (BayernLB)

-Sebastian Kaiser (ERGO AG)

-Zoran Nikolic (Universität zu Köln)