M.Sc. Henrik Sloot

 

Technische Universität München
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Parkring 11-13
85748 Garching b. München

Tel.: +49 (0) 89 289 17411
Sprechstunde: nach Vereinbarung
henrik.sloot@tum.de

Kurzlebenslauf

Henrik Sloot begann sein Studium der Mathematik 2010 an der Technischen Universität München. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums der Mathematik mit Nebenfach Wirtschaft im April 2014 setzte er sein Studium im Master "Mathematical Finance and Actuarial Sciences" fort. Seit Juni 2014 arbeitet er zudem als Referent im Risikomanagement der Allianz Deutschland AG. Das Masterstudium wurde im März 2017 mit der Masterarbeit zum Thema "Exogene Schock Modelle" abgeschlossen. Aktuell promoviert Henrik Sloot am Lehrstuhl für Finanzmathematik.

 

Lehrveranstaltungen

 

Publikationen in Fachzeitschriften

2020

  • Sloot, H.: The deFinetti representation of generalised Marshall–Olkin sequences. Dependence Modeling 8, 2020, 107-118 mehr…
  • Sloot, H.; Scherer, M.: A probabilistic view on semilinear copulas. Information Sciences 512, 2020, 258-276 mehr…

2019

  • Scherer, M.; Sloot, H.: Exogenous shock models: Analytical characterization and probabilistic construction. Metrika 82 (8), 2019, 931-966 mehr…

Buchbeiträge und Konferenzbände

2018

  • Brigo, D.; Mai, J.-F.; Scherer, M.; Sloot, H.: Consistent iterated simulation of multivariate defaults: Markov indicators, lack of memory, extreme-value copulas, and the Marshall-Olkin distribution. In: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management. World Scientific , 2018 mehr…