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M.Sc. Markus Wahl

Technische Universität München

Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Postal:
Parkring 11/II
85748 Garching b. München

Kurzlebenslauf

Markus Wahl studierte Wirtschaftsmathematik im Bachelor-und Masterstudiengang an der Universität Ulm von Oktober 2008 bis April 2014. Die Masterarbeit schrieb er zum Thema „Aspects of Asset Liability Management in the ‘New Normal‘“. Zusätzlich erwarb er im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes an der University of Wisconsin-Milwaukee den Master of Science in Mathematics. Der Titel der Masterarbeit an der University of Wisconsin lautete „Markov Chain Monte Carlo Simulation of the Wright-Fisher Diffusion“. Während des Studiums arbeitete Markus Wahl als Praktikant bei der Swiss Re und der Deutschen Bank. Seit April 2014 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzmathematik.

Veranstaltungen

Publikationen in Fachzeitschriften

2019

  • Escobar, M.; Kriebel, P.; Wahl, M.; Zagst, R.: Portfolio optimization under Solvency II. Annals of Operations Research 281, 2019, 193–227 mehr…
  • Escobar, M.; Wahl, M.; Zagst, R.: Portfolio Optimization with Wealth-Dependent Risk Constraints – Working Paper. Lehrstuhl für Finanzmathematik, 2019, mehr…
  • Wahl, M.; Schlick, O. & Zagst, R.: Wenn die nächste Krise droht - Können finanzmathematische Modelle in die Zukunft sehen? Versicherungswirtschaft 74 (11), 2019, 78-81 mehr…

2018

  • Engel, J.; Wahl, M.; Zagst, R.: Forecasting turbulence in the Asian and European stock market using regime-switching models. Quantitative Finance and Economics 2 (2), 2018, 388-406 mehr…
  • Wahl, M.; Schlick, O.; Zagst, R.: To see or not to see - Können finanzmathematische Modelle in die Zukunft sehen? BAI Newsletter (2), 2018, 17-23 mehr…

2017

  • Brummer, L.; Wahl, M.; Zagst, R.: Liability Driven Investments with a Link to Behavioral Finance. Working Paper, submitted for publication, 2017 mehr…
  • Schlick, O.; Wahl, M.; Zagst, R.: Finanzmathematische Frühwarnsysteme in der Aktienallokation institutioneller Anleger. Absolut Report 16 (6), 2017, 42-49 mehr…

2016

  • Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R.: Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung. RISIKO MANAGER (6), 2016, 32-36 mehr…

Buchbeiträge und Konferenzbände

2018

  • Brummer, L.; Wahl, M.; Zagst, R.: Liability Driven Investments with a Link to Behavioral Finance – Chapter 11. In: In: Glau, K.; Linders, D.; Min, A.; Scherer, M.; Schneider, L.; Zagst, R. (Eds.) (Hrsg.): Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management. World Scientific , 2018, 275 - 311 mehr…