PD Dr. Jan-Frederik Mai

Technische Universität München
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

 

Kurzlebenslauf

Jan-Frederik Mai studierte bis Oktober 2007 Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm. Im Juni 2010 promovierte er an der Technischen Universität München über die Bewertung von Portfolio-Kreditderivaten mittels spezieller multivariater Exponentialverteilungen. Die mathematischen Grundlagen sowie Erweiterungen dieser Arbeit erforscht er seitdem weiterhin und schloss im Januar 2014 seine Habilitation über multivariate Exponentialverteilungen mit latenter Faktorstruktur an der TU München erfolgreich ab. Seit Oktober 2010 arbeitet er im Portfoliomanagement beim Münchener Assetmanager XAIA Investment.

Vertretungsprofessor Risk & Insurance

PD Dr. Jan-Frederik Mai wird im Sommersemester 2018 im Rahmen der Vertretungsprofessur Risk & Insurance als Dozent am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig sein und die Vorlesung Continuous Time Finance halten.

Lehrveranstaltungen

Publikationen in Fachzeitschriften

2020

  • Mai, Jan-Frederik; Scherer, Matthias: On the structure of exchangeable extreme-value copulas. Journal of Multivariate Analysis, 2020 mehr…

2019

  • Mai, Jan-Frederik; Scherer, Matthias: Subordinators which are infinitely divisible w.r.t. time: Construction, properties, and simulation of max-stable sequences and infinitely divisible laws. Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (16), 2019, 1 - 29 mehr…

2018

  • Hüttner, A.; Mai, J-F.;: Sharp analytical lower bounds for the price of a convertible bond. The Journal of Derivatives 26 (2), 2018, 7-18 mehr…
  • Hüttner, A.; Mai, J-F.; Mineo, S.: Portfolio selection based on graphs: Does it align with Markowitz-optimal portfolios? Dependence Modeling, 2018 mehr…
  • Hüttner, A.; Mai, J-F.;: Simulating realistic correlation matrices for financial applications: correlation matrices with the Perron–Frobenius property. Journal of Statistical Computation and Simulation , 2018 mehr…

Buchbeiträge und Konferenzbände

2018

  • Brigo, D.; Mai, J.-F.; Scherer, M.; Sloot, H.: Consistent iterated simulation of multivariate defaults: Markov indicators, lack of memory, extreme-value copulas, and the Marshall-Olkin distribution. In: Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management. World Scientific , 2018 mehr…