Prof. Dr. Blanka Horvath

Technische Universität München
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)

Postadresse

Parkring 11-13
85748 Garching b. München

Raum: 8101.02.103

Kurzlebenslauf

Blanka Horvath studierte Mathematik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn. Im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes, gefördert von der Haniel Stiftung und der Studienstiftung, schloss sie ihr Wirtschaftsstudium an der University of Hong Kong ab. Dem an der Universität Bonn abgeschlossenen Mathematikstudium mit Schwerpunkt Differentialgeometrie, folgte ihre Promotion an der ETH Zürich in Finanzmathematik, mit einem besonderen Fokus auf die Geometrie, Asymptotik und Numerik Finanzmathematischer Modelle. Nach ihrem Postdoc-Aufenthalt am Imperial College London, gefördert von dem Schweizer Nationalfonds (SNSF), sowie verschiedenen kürzeren Aufträgen in der Finanzindustrie (AXA Konzern, Zeliade Systems, JP Morgan, Merian Global Investors, Thalesians, Quantennium) nahm Blanka Horvath 2018 den Lehrauftrag (Lecturer, tenure track Assistant Professor) für Finanzmathematik am King's College London an und wurde 2019 leitendes Mitglied der Interessensgruppe zum Maschinellen Lernen in der Finanzmathematik am Alan Turing Institute. Die momentanen Forschungsinteressen von Blanka Horvath konzentrieren sich auf asymptotische und numerische Eigenschaften von stochastischen Volatilitätsmodellen, insbesondere Modelle mit rauen Pfaden (Rough Volatility), sowie mit generativen Methoden -modellübergreifend- synthetische Finanzmarktdaten zu generieren. Für ihre Beiträge zur Kalibrierung von (rauen) stochastischen Volatilitätsmodellen mit tiefen neuronalen Netzen erhielt sie 2020 den Rising Star Award vom Risk Magazine. Blanka Horvath wurde im April 2021 zur Professorin am Lehrstuhl für Finanzmathematik an der Technischen Universität München berufen.