Informationen zu Diplom- und Masterarbeiten

Voraussetzung für eine Master- oder Diplomarbeit am Lehrstuhl sind Scheine bzw. bestandene Prüfungen in

  • Stochastic Analysis (MA4405)
  • Continuous Time Finance (MA3702)
  • Masterseminar bei M13
  • 2 weiteren Vorlesungen aus dem Bereich Financial Mathematics ODER
  • 2 weiteren Vorlesungen aus dem Bereich Actuarial Mathematics

Informationsblatt zu Masterarbeiten am M13

Den auszufüllenden Laufzettel der Fakultät für Mathematik zur optionalen Eintragung von Auslandsaufenthalten / extracurriculären Aktivitäten im Diploma Supplement sowie eine Liste der in Frage kommenden Aktivitäten finden Sie hier: 

Laufzettel der Fakultät für Mathematik

Informationen zu in Frage kommenden Aktivitäten

Die LaTeX-Vorlage für Masterarbeiten am Lehrstuhl können Sie hier herunterladen:

Vorlage Master- und Diplomarbeit(Deutsch)

Vorlage Master- und Diplomarbeit(Englisch)

Bitte beachten Sie, dass Abschlussarbeiten an der Fakultät Mathematik eine bestimmte äußere Form aufweisen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter http://studium.ma.tum.de/Studium/AbschlussarbeitForm.

Bitte beachten Sie außerdem, dass unsere Praxispartner auf Fit for TUMorrow praktisch relevante Fragestellungen für Abschlussarbeiten vorschlagen.

Falls Sie Ihre Abschlussarbeit in Kooperation mit der ERGO anfertigen, bitte beachten Sie die Hinweise auf der entsprechenden Seite.

Informationen zu FIM-Masterarbeiten

Als FIM-Student berücksichtigen Sie bitte bei Interesse an einer Masterarbeit das Informationsblatt FIM-Masterarbeiten am Lehrstuhl für Finanzmathematik. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das Formular Anmeldung Masterarbeit für FIM.

Master´s thesis about Vuong test for model selection and its application to Machine Learning

The famous Vuong test (Vuong 1989) has been extensively used in Econometrics. It is a model comparison test, where both competing models are allowed to depend on estimated parameters. Using the properties of the Kullback-Leibler information criterion it compares the expected log-likelihood ratio of the two optimal competing models to decide if one model should be preferred over the other to describe a given set of independent observations of some experiment. In recent years (Shi 2015, Schennach and Wilhelm 2017, Liao and Shi 2020) its main weakness, the necessity of a pre-test for equality of both models, has been overcome.

So far, the Vuong test only been applied to quite simple models and its applications to more sophisticated methods have not been investigated yet. The first part of this master’s thesis is aimed at summarizing the recent developments in the literature about the improvements of the Vuong test. The second part of this master’s thesis is aimed at applying the Vuong test to model selection of support vector machines, a novel approach for model selection in this field. This part will be based on the results of (Jiang, Zhang, Cai 2008), who derived the asymptotic normality of many kernel estimators.

For more information students can contact florian.brueck@tum.de.

If you are interested in writing your masters thesis about this topic you can send your application to bettina.haas@tum.de. The usual requirements for a master’s thesis at the Chair of Mathematical Finance apply.

1.    Quang H. Vuong; “Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-Nested Hypotheses” ; Econometrica, 1989
2.    Schennach, Susanne M and Wilhelm, Daniel; “A simple parametric model selection test” ; Journal of the American Statistical Association ; 2017
3.    Shi, Xiaoxia ; “A nondegenerate Vuong test” ; Quantitative Economics ; 2015
4.    Liao, Zheng and Shi, Xiaoxia ; “A nondegenerate Vuong test and post selection confidence intervals for semi/nonparametric models” ; Quantitative Economics ; 2020
5.    Jiang, Bo and Zhang, Xuegong and Cai, Tianxi ; “Estimating the confidence interval for prediction errors of support vector machine classifiers”; Journal of Machine Learning Research ; 2008
 

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Aktuelle und abgeschlossene Master- und Diplomarbeiten

2021

  • Altheimer, Julia: Financial Analysis of solar and storage Power Purchase Agreements. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Belli, Emanuele: The market impact of corporate bond ETFs – An empirical analysis of European bond markets. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Grill, Alexander: Reinforcement Learning for dynamic Investment Strategies. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Le, Phuong Mai: Multivariate Student’s t VAR(p) time series models and their relation to S-vines. Masterarbeit, 2021 mehr…
  • Schoder, Kea: Design and Demand of Retirement Products in the Accumulation Phase - An Analysis of the Policyholders' Perspective. Masterarbeit, 2021 mehr…

2020

  • Blagoeva, Aleksandra Yordanova: Computing optimal portfolios of credit-risky assets under Marhall-Olkin distribution. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Chen, Miaomiao: Bonds and the Cross-section of Stocks: International Evidence. , 2020 mehr…
  • Dokic, Teodora: Green Bonds – Impact of environmental changes on the bond market. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Elsherif, Kesmat: Vehicle Classification – Using Different Machine Learning Algorithms to create Vehicle Risk Classes. , 2020 mehr…
  • Euthum, Maximilian: Multi-Population Mortality Models - A Comparison. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Fuchsberger, Manuel: Directed Percolation and the Transition to Turbulence: A geo-Statistical Analysis. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Geck, Uwe: Extracting Short-Term Interest Rates from Derivatives Data – A Comparative Analysis. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Geske, Flora: Social-Media based NLP-powered ESG Scoring Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Gollart, Maximilian: Portfolio Optimization with Affine GARCH Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Harmuth, Lukas: State-Space Models with Regime-Switching – an Application to Crude Oil Markets. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Heger, Julia: Modeling, Decomposing and Forecasting Credit Spreads using Machine Learning Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Hinken, Maria: Stackelberg Games in Insurance and Reinsurance. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Hötzelsperger, Michael: Kalibrierung und Validierung eines 2-Faktor-Hull-White Modellsin einem Economic Scenario Generator unter Solvency II. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Kielmann, Julia: Modelling of Dependence between Oil Price Shocks and Stock Market Returns using Dynamic Vine Copula Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Kiesl, Josef: Implementation of factor strategies in the financial market. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Kobler, Stefanie: The impact of asset allocation on the replicating portfolio of a life insurer - an analysis using machine learning techniques. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Legat, Markus: Lead-lag effects in the VIX ETPs. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Li, Jiaqi: Statistische Modelle für medizinische Inflation. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Limei YAO : Market anomalies using machine learning techniques. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Morgenstern, Amelie: Driving macroeconomic factors of individual recovery rates. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Ohlwerter, Dennis: Contributing to estimating the distribution of household wealth. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Rauscher, Marco: A machine learning approach to predict trends of exchange traded products on the VIX. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Rexho, Nensi: Applications of Extreme Value Theory in Cyber Risk Modelling. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Salama, Hana Sameh Ahmed: Copula Transformation Method for Collective Risk Models. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Scharpf, Lea: Betrachtung von Emil J. Gumbel als Lehrperson aus politischer und mathematischer Perspektive mit einer fachdidaktischen Analyse statistischer Lehrinhalte. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Stein, Noel: Neural Networks for Claims Reserves Estimation in Legal Expenses Insurance. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Theel, Vanessa: Inference from Annual ESG-Scores and Social-Media based Sconing Methodology. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Theilacke, Lorenz: A Neural Network Approach To Optimal Investment Strategies. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Walther, Jasmin: Stochastic Mortality Modelling - Comparative Model Analysis and Quantification of Longevity Risk under Solvency II. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Weber, Jan: Securitization of solar power purchase agreements. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Wiggenhauser, Rayna Josefina: The Hierarchical Lévy-Frailty Default Model - Application to CDO Pricing. Masterarbeit, 2020 mehr…
  • Wiyoga, Gusnadi: Combination of Two Approximation Approaches in Insurance Liability Modeling. Masterarbeit, 2020 mehr…

2019

  • Abed, Bassant: Customer churn prediction in the insurance industry using machine learning methods (in cooperation with ERGO). Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Antonin, Carina (FIM): Approximation of the Loss Distribution for a Generalized Multi-Period Credit Risk Model. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Bayerlein, Melanie: Machine Learning in Life Insurance – Searching for patterns in Stochastic projections (in Kooperation mit Swiss Life). Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Beckmann, Martin: Dissecting characteristics via machine learning. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Brück, Florian: Clarke's Test For Non-Nested Model Comparison. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Dias Duarte, Ruben : Comparison of Interest Rate Models based on their Sensitivity Profile and Hedge Performance for Multi-Callables. , 2019 mehr…
  • Giss, Viktor: The Idiosyncratic Volatility Puzzle and Average Stock Variance Evidence from Japan. , 2019 mehr…
  • Imeraj, Arben: The BIX-Creating a Bitcoin Volatility Index. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Keller, Maximilian (FIM): Dynamic Investment Strategies under Minimum Guarantee and Risk Contraints. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Miao, Xinyue: A comparison of liquidity proxies for the German stock market. , 2019 mehr…
  • Müller, Felix Alexander: Managing Mortality Risk with Pooled Annuity Funds under a stochastic mortality approach. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Perevozchikova, Elena: Modelling Oil Price Shocks and Stock Market Returns using D-Vine Copula Models. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Qi, Mingxin: Risk Free Interest Rate Implied from Put-Call Parity Relation for German Market. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Satzger, Franziska: Model Dependence Analysis between a Risk Model and Churn Model in Non-Life Insurance. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Schischke, Amelie: Modelling Recovery Rates. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Schneider, Zeno: A machine learning approach to estimate analyst forecast errors. , 2019 mehr…
  • Schnell, Alexander: Pricing of Callable Perpetual Contingent Convertible Bonds. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Seith, Theresa: Optimal Investment Strategies for Participating Contracts. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Sinani, Ayrton: Analysis of DAX Options and Warrants. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Tupko, Olha: Machine learning techniques for insurance claims prediction. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Veit, Benedikt: Machine Learning Applications for Asset Allocation. , 2019 mehr…
  • Walther, Max (FIM): Timing an sizing of residential PV in New South Wales with a real option approach. , 2019 mehr…
  • Winter, Denis: Machine Learning in Insurance in cooperation with ERGO. , 2019 mehr…
  • Xie, Linyi: A Protocol for Factor Identification: Theory and steps to replicate. Masterarbeit, 2019 mehr…
  • Zilker, Ludwig: The Hüsler-Reiss Copula - Properties, Estimation and Simulation. Masterarbeit, 2019 mehr…

2018

  • Ausäderer, Patrick: A Comparison of Factor Models for the Japanese Stock Market. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Burkart, Moritz: Emil J. Gumbel´s Contribution to Multivariate Analysis. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Bösing, Gerald: Dependencies between Sub-portfolios in Prohabilistic Natural Hazard Models: Analysis and Approximation with Copulas. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Dobler, Stefan: Pricing of long-term CDO-like Structure in Life Reinsurance. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Graßl, Sarah: Industry Trade Networks and the Cross-Section of Stock Returns: Evidence from Germany. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Heck, Daniel: Price Discovery and Efficiency in Bitcoin Markets. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Helm, Jonathan: Portfolio diversification using the hierarchical clustering approach. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Hermann, Kirstina: Behavioral Asset Pricing in the Stock Markets of the United States and Great Britain. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Heyn, Claudia: Contagion in Time Continuous Bank Run models. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Kammerer, Alexander (FIM): Decomposition of Credit Spreads For Euro Area Government and Corporate Bonds. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Kopic, Petra: Reconstructing of a financial network – Comparison of the Exponential random graph model and the Fitness model. , 2018 mehr…
  • Krüger, Daniel: General Vine Copula Models for Stationary Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Le, Francesca (FIM): Large VAR modeling with application to energy data. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Mattejat, Roman : Reducing the Impact of Estimation Error on Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Mulgrew, Harry : Pricing Bitcoin Options using Extension of the Black Scholes Model & Determining the Economics of Cryptocurrency Competition. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Panagiotopoulou, Konstantina: Modeling and forecasting downturn LGD. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Preissler, Fabian: Model Comparison with Sharpe Ratios – How to Choose Model Factors for Asset Pricing Models? Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Rosenkranz, Fabian: Self-Harming Mergers - A Game Theoretical Analysis. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Senn, Markus (FIM) : Price of Liquidity in the Reinsurance of Fund Returns – Analytic and Numerical Valuation. , 2018 mehr…
  • Sinani, Ayrton : Overprice Warrants in the EU Market. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Spyridaki, Chloi Zanet: Statistical inference for Blomqvist´s beta. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Steffan, Dominik (FIM): An Experimental Comparison of Balanced Scorecard and Fix Remuneration Systems - With Focus on Cultural Differences between Australia and Germany. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Steinbach, Sarah Andrea: ALM-Optimization using Core-Satellite Decomposition and Robustification. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Wellbrock, Felix: On the Relation between Implied Cost of Capital and Stock Returns Using Models Including Current Earnings Forecasts. , 2018 mehr…
  • Wissing, Alexander: Forecasting claim inflation in non-life insurance using macroeconomic factors. Masterarbeit, 2018 mehr…
  • Zeller, Gabriela (FIM): Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment. , 2018 mehr…
  • Zheng, Xinyi (FIM): Deep Learning in Index Forecasting and Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2018 mehr…

2017

  • Bednorz, Nico: Spurious regression and cointegration of unit-root time series. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Dörrie, Philipp (FIM): Stress testing with ROM simulation. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Fraga Esparza, Pablo Isaac : Rearrangement Algorithm. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Haas, Alexandra Valérie : Forecasting GDP for the Euro Area using Dynamic Factor Models for Mixed Frequency Data. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Han, Jae June : Risk Premia in Crude Oil Futures and Option Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Havrylenko, Yevhen: Optimal fees in hedge funds with first-loss compensation using non-concave utility maximization. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • He, Yiyi : Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Herold, Paul: Interpolation of Implied Volatilities via Chebyshev Interpolation. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Jürgensen, Kristofer: Modeling Seasonal Stochastic Volatility in Agricultural Futures Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Klausz, Michael : Efficient Option Pricing by ‘Magic Points’ in one and two Dimensions. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Kronbauer, Thomas: Pricing and hedging Bermudas Swaptions. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Liu, Cancan: Optimal Mean-Variance portfolio Selection in Continuous Time via Markov-Modulated Stochastic Optimal Control. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Lubojanski, Martin (FIM): Diversity in Financial Risk Management – Revisiting the Lehman Sisters Hypothesis. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Mahler, Johannes: Stress testing of credit portfolio models. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Prinzbach, Diana (FIM): Hedging of bunker fuel cost with futures or forwards. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Spiegelberg, Leonhard (FIM): Model-free approaches for evaluation counterparty credit risk. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Tamburini, Andrea: Dynamic factor copula models and systemic risk in the banking sector. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Tobert, Dennis: Seasonal Stochastic Volatility in Commodity Markets. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Wieczorek, Jakub : Explaining aggregated recovery rates. Masterarbeit, 2017 mehr…
  • Wong, Shu Yeung: Low-rank tensor approximation methods for financial problems. Masterarbeit, 2017 mehr…

2016

  • Abend, Stephan: Bid-Ask Calibration of Lévy Models – Theory and Implementation. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Ailer, Elisabeth: Value-at-Risk Decomposition and Sensitivies. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Amtmann, Stefan: Statistical Tools for Fraud Detection in Hedge Fund Returns. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Becker, Jonas: Catastrophe Bond Pricing with Application to a left-truncated NatCat linked Loss Index. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Bergen, Volker (FIM): Robust multivariate portfolio choice with stochastic covariance in presence of ambiguity. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Bollman, Laslo (FIM): Predicting Influenza-Like Illness in the USA. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Borowiak, Przemyslaw: Sovency II: Standard formula vs. internal models. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Börsch, Annika: Multi-asset perspective on private equity. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Capuano, Annalaura : Overpriced OTC derivatives. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Cera, Katharina (FIM): General Semi-Markov Model for Limit Order Books: Theory, Implementation and Numerics. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Ding-Hirschfeld, Mei (FIM): Designing new ventures for serving foreign merkets – the evaluation and choice of sales channel(s) by the example of a Chinese home acceccories venture in Germany. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Fließbach, Carolin : Economic Scenario Generation – A Statistical Evaluation on the Example of a Stochastic Investment Model. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Gatzka, Fabian (FIM): Hybrid Methods for Valuing Executive Share Options & Numerical Experiments. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Glock, Christian: CVaR Portfolio - A Scenario-based Approach Using Copulas. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Gruber, Oskar: State-dependent Bootstrapping of Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Han, Yang (FIM): Statistical and Empirical Properties of Factor Model Quantile Simulation. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Heuke, Jakob: Copula Modelling of Dependence in Multivariate Time Series. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Hiller, Maximilian: Optimal Investment Strategies under Illiquid Liabilities. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Hoffmann, Jannik: Inflation-Protected Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Höhn, Vincent (FIM): Fee structures in hedge funds – An equilibrium between manager and investor. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Ivanova, Maria : Smart Beta: Funds Performance Evaluation. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Kaufmann, Florian (FIM): The effect of diversification on value for international financial institutions. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Kriebel, Paul (FIM): Portfolio optimization under regulatory constraints. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Kunzelmann, Sven: Endpoint Estimation in Extreme Value Theory with application to sport records. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Lachenmaier, Alexander: Minimum CVaR based portfolio construction – Comparing different strategies for CDS portfolios. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Lichtenstern, Andreas (FIM): Behavioral Finance Driven Investment Strategies. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Maslova, Valeriia : Multi-Asset CVaR: Minimizing Downside Risk of Multi-Asset Class Portfolios. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Michel, Daniel: Non-linear statistical models for incomplete data. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Mirosnikov, Matvei : Preselection of Financial Instruments for the Portfolio Replication. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Pötz, Christian: Chebyshev Interpolation for Parametric Option Pricing: Empirical and Theoretical Investigations. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Scherer,Julia (FIM): Who holds the Carbon Risk bomb? Overview of potential Risk Takers. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Seifert, Felix (FIM): The Impact of Time Series Models in Coherent Mortality Projection. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Sloot, Henrik: Exogenous shock models. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Stolz, Barbara (FIM): An Actuarial Analysis of Australian Retirement Village Contracts. Masterarbeit, 2016 mehr…
  • Teuma Manekeng, Stephanie : Vine Copula specifications for stationary multivariate time series. Masterarbeit, 2016 mehr…

2015

  • Altemeyer, Raphael: FEM for 2D Heston’s Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Anzer, Gabriel: Modelling of Loan Recovery Rates. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Arbeiter, Michael: Bilateral CVA under Collateralization, Rehypothecation and Netting. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Asfaw, Zelalem: Interest Rate Risk Under Solvency II. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Bienek, Tobias: Constrained Portfolio Optimization. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Brummer, Ludwig: Liability Driven Investment Strategies. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Criens, David: Construction of Equivalent Martingale Measures. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Ebach, Eva Marie : On the Usage if Entropy Distributions to Quantify Investors Sentiment in Capital Markets. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Engel, Janina: One-factor Lévy-frailty copulas with inhomogeneous trigger rate parameters. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Felski, Nassi-Florian: Extracting the implied factor premiums from a FAMA-French three-factor model using implied cost of capital estimates. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Gschnaidtner, Christoph: Ein multivariates stochastisches Volatilitätsmodell für Anwendungen im Devisenmarkt. Bachelorarbeit, 2015 mehr…
  • Ivanov, Ievgen: Copula Based Factor Models for Multivariate Asset Returns. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Jaser, Miriam: Ein Frühwarnsystem zur Beurteilung der Bonität börsennotierter Unternehmen. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Klotz, Stefan: Interantional Yield Curve Prediction with Common Functional Principal Component Analysis. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Kramlinger , Peter : Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Lingauer, Michael: FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Lui, Chang: Option Evaluation using Reduced Basis. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Mayer, Martin Anton: Consistent Estimation of Factor Models using principal components. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Melnikova, Ksenia : Calibration oft the affine LIBOR model. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Michel, Daniel: Non-linear statistical models for mixed frequency data. , 2015 mehr…
  • Munkelberg, Dennis: Comparison of estimation procedures for the structure of hierarchical Archimedean copulas. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Möbus, Lisa: Dynamic Factor Models : Estimation and Applications. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Neumann, Moritz: Entwicklung eines Optimierungsverfahrens für das Hedging von Optionen im Kundengeschäft. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Oganian, Maria: FEM for Heston’s and 2D Black-Scholes‘ Pricing PDE. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Panz, Sven: Pricing multiple barrier derivatives under stochastic volatility and random covariance. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Probst, Johannes: Analysis of Downturn Effects in the Modeling of Loss Given Default. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Schneider, Benedikt: Quantifizierung von CVA bei verallgemeinertem Wrong-Way-Risk Credit Value Adjustment with respect to generalized Wrong-way risk. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Schneller, Marvin: The impact of senior managers´ reputation on internal capital markets: Empirical evidence from the S&P 500. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Weichenberger, Andreas (FIM): Contingent Convertibles and the Extension Risk. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Welsing, Simon: Nonlinear Shrinkage estimation of Covariance Matrices for Portfolio Selection. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Will, Martin: Portfolio Insurance Strategies: Stop-Loss versus CPPI. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Wurzer, Tobias: The Regime-Switching Multi-Curve LIBOR Model. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Zawadzki, Emil : A two-step estimator for approximate factor models based on Kalman filtering. Masterarbeit, 2015 mehr…
  • Zimmermann, Maximilian: The Finite Element Method with Splines for Option Pricing. Masterarbeit, 2015 mehr…

2014

  • Amrhein, Lisa: Modellierung deutscher Wetterdaten mittels mehrdimensionaler Extremwerttheorie. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Bi, Monika: Generalized Principal Component Models – Next Generation. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Cossmann, Eike Alexander: Fortgeschrittene Life Cycle Asset Allocation. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Denk, Katharina: Optionality Properties in the Return Distribution of Hedge Fund Returns. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Eden, Markus: Pricing FX Forwards including bilateral counterparty risk and funding costs. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Fuchs, Markus: Markov-Switching Multifraktale Modelle mit Anwendungen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Grobosch, Sonja: Diskrete Nicht-Wahrscheinlichkeits-Markt-Modelle: Transaktionskosten, Arbitrage und Implementierung. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Gschnaidtner, Christoph: Parameter recovery for the Heston stochastic volatility model. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Gu, Jingjing: Forecasting Electricity Prices Using Artificial Neural Networks. , 2014 mehr…
  • Gu, Jingjing: Anwendung künstlicher neuronaler Netze zur Strompreisprognose an der EEX. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hegenloh, Samuel: Realoptions-Portfolios in Kraftwerkparks: Bewertung und optimale Ausübungsstrategien von gegenseitig abhängigen Optionen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hirt, Marcel: Zinsderivate in Multi-Curve-Modellen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hock, Andreas: Portfolio Loss Distributions for Asset-backed Securities with Moderately Heterogeneous Assets. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hong, Zicheng: Numerische Methoden für rückwärts-stochastische Differentialgleichungen mit Anwendungen in Finanzmathematik. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Hüttner, Amelie: Bewertung und optimale Kapitalstruktur in einem strukturellen Kreditrisikomodell basierend auf einem Springprozess. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Ickenroth, Tim: Dynamic Investment Strategies under Behavioral Aspects. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Killiches, Matthias: Refinanzierungsrisiken. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Krieg, Korbinian: Variational Solution of the Pricing PDE for European Options in the CEV Model – Analysis and Finite Element Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Lorenz, Christian: Power Plant Valuation with Switching Options. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Morelli, Valerio: Goodness-of-fit tests for elliptical distributions. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Neginsky, Dmitry: Pricing and Hedging of VIX Options. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Polta, Florian: Äquivalante Martingalmaße in unvollständigen Märkten: Eigenschaften und Zusammenhänge. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Ruppert, Melchior: Factor Model Quantile Simulation of Stock Returns. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Schuberth, Steffen: Real Options in Strategic Management. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Sigle, Patrick: Hedging of structured products. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Stark, Tina: Development and Evaluation of a Robust Portfolio Modeling Approach with Budgeted Robustness. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Storhas, Dominik: Multiscale Causalities and Dependencies in Oil and Refined Product Markets – A Wavelet Coherence and Symbolic Wavelet Transfer Entropy Approach. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Su, Yue: The Herd Behavior Index – Implementation based on DAX index data. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Sun, Xiao: Mengenwettbewerb mit allgemeinen zeitlichen Entscheidungsstrukturen. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Walter, Sebastian: Credit Valuation Adjustments und Wrong-Way Risk – Eine umfassende Fallstudie zum Thema Risikomanagement von Gegenpartei-Risiko. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Wiersch, Claudia: Reduced basis method for option pricing in the CEV-model - Analysis and Numerical Implementation. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • Zhang, Wenqian: Abhängigkeitsmodellierung mithilfe von Kopulas für Versicherungsrisiken. Masterarbeit, 2014 mehr…
  • von Bonhorst, Leopold: Empirische Identifikation heterogener Risikopräferenzen. Masterarbeit, 2014 mehr…

2013

  • Bao, Min: Bayesian Vector Autoregressive Models and their Applications. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Gauß, Annika: Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Gengler, Christian: Non-Linear Filtering for Mean Reversion Processes with Heston Volatility. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Groß, Christina: Dynamische Portfoliooptimierung mit Hilfe eines Regime-Wechsel Modells. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Hiller, Martin: Option Pricing in a Black-76 Framework with Semi-Markov-Modulated Volatility. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Hümmer, Michael: Herdenverhalten auf experimentellen Finanzmärkten: Eine empirische Überprüfung theoretischer Erklärungen. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Kant, Benjamin: Saddlepoint approximation in portfolio default models with conditionally independent and identically distributed (CIID) default times. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Kraus, Daniel: Estimating default risk in the banking sector using financial stress indicators and Rregime switching models. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Krause, Daniel (FIM): Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Leonhardt, Daniel: Modeling Commodity Futures Using a Cointegrated Extended Geometric Model. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Ramsauer, Franz: Pricing of Variable Annuities - Incorporation of Policyholder Behavior. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Rudolph, Benedikt: Estimation of continuous time stochastic covariance models. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Schmidt, Tim: Pricing Timer Options. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Stosch, Maximilian: Copulas: Statistical estimation and goodness-of-fit tests. Masterarbeit, 2013 mehr…
  • Zhou, Bianca Wenyü: Einkommensverteilung und intergenerationale Mobilität: Die Rolle von öffentlichen Bildungsausgaben. Masterarbeit, 2013 mehr…

2012

  • Abe, Christine : Valuation of Convertible Bonds using the Jump to Default Extended CEV Model. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Angerer, Christian von: Construction of arbitrage-free volatility surfaces - An empirical examination based on different market scenarios. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Beying, Christopher: Konzeption und Aufbau eines dynamischen Planungs- und Kontrollinstruments für das Startup miBaby. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Blum, Mathias: Asymptotic expansions for compound distributions in Operational Risk. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Bohner, Christian: Agent staffing in an Allianz customer service center subject to service level constraints. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Bredl, Thomas: The Economics of Orders, Decorations and Medals: Modelling and Testing Political Awarding Cycles. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Diewald, Laszlo: Seasonal patterns in commodity returns: MCMC estimation of time-dependent jumps. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Gaß, Maximilian: Laplace inversion pricing methodologies for portfolio default models. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Geldner, Daniel: Weather Derivatives and Electricity Demand Modeling. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Hannecker, Sebastian: Intraday-Spotpreismodellierung an Elektrizitätsmärkten. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Hasselmann, Gunnar: Entwicklung eines Optimierungsverfahrens zur Bestimmung der Eigen- und Fremdkapitalquote in der Finanzplanung eines Gaskraftwerks. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Hauptmann, Johannes: A Fast and Accurate Estimation of Risk Measurements for Large Mark-to-Market Credit Portfolios with Random Recovery and Correlation. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Hortig, Christian Andre: Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Hörhammer, Stefan: Modellierung und Strukturierung von Assetportfolios - ein Markov Switching Ansatz -. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Jansen, Sebastian: Volatility as an asset class. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Kallert, Lisa: Tail Risk Hedging Strategies. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Kampert, Nils: Weather derivatives – Risk management of a portfolio. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Kishkurno, Dimitri: CPPI under Liquidity Risk. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Kostoposlos, Dimitrios: Investor Sentiment and the cross-section of Stock returns. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Kutzmutz, Monika: Genetische Information und private Versicherungen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Leidner, Jan: Energy commodity price models and their implementation with the Kalman filter. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Link, Thomas: Central Banks as Lenders of Last Resort. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Lu, Sien: Variance Reduction Methods for Value-at-Risk Calculation. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Mahlstedt, Mirco: Pricing of multivariate derivatives with two barriers. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Matzeder, Michael: Data Snooping Tests on Technical Rules and Nearest Neighbor Algorithms. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Mitterreiter, Michael: Market crises and the 1/N Asset-Allocation Strategy. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Müller-Rensing, Sven-Lars: Coherence of production technologies and hedging activity of power supplyers. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Natolski, Jan: Simulation of jump diffusion processes and applications in pricing defautable securities. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Niedermeier, Melanie: Modeling Local Volatility Using Implied Trees. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Peintinger, Sebastian: Evaluating the Implied Cost of Capital from a Nonlinear Perspective. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Roemer, Nikolas: Modellrisikoanalyse des Common Background Vector Modells für Kreditrisiko. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Rupaner, Julia: Der Rearrangement Algorithmus. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Steinrücke, Lea: The LIBOR market model – a stochastic volatility extension of the LOG-normal model. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Sörgel, Nina: Variance reduction schemes for Monte Carlo methods in portfolio credit risk. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Vilensky, Aleksey: Zur Übertragbarkeit von Alterungsrückstellung in der privaten Krankenversicherung. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Weese, Martin: Modeling the Price Dynamics of CO2 Emission Allowances for Multiple Trading Periods. Masterarbeit, 2012 mehr…
  • Zhao, Wenting: Performance-Maße und deren Anwendungen. Diplomarbeit, 2012 mehr…
  • Zheng, Lecong: Integrated scorecard rating model with macroeconomic forecast. Masterarbeit, 2012 mehr…

2011

  • Baureis, Thomas: Dynamic Efficient Frontiers. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Bernhart, German: Default Models Based On Scale Mixtures Of Marshall-Olkin Copulas: Properties And Applications. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Braun, Alexander: Credit Portfolio Modeling - Credit Risk vs. One-Factor Copula models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Cheng, Yi: Liability Hedging. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Czembor, Piotr: Portfolio Optimization under Asset Pricing Anomalies. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Dietrich, Eva-Maria: Counterpartyrisk under IFRS. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Einig, Kolja: Pricing certificates under issuer risk in a stochastic volatility model. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Frielingsdorf, Tobias: Impact of factor models on portfolio risk measures. A structural approach. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Hoppenkamps, Anja : Der Kapitalmarktseismograph - Theorie und Anwendung. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Jäger, Christoph: Interest Rate Models for Scenario Generation. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Kemmler, Bastian: Portfolio Management und Performance Analyse - Strategisches Asset Management in einer simulierten Handelsumgebung. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Knöferl, Harald: Calibration of a real world economic scenario generator. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Landgraf, Jan: Option Pricing with Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Volatility Models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Lazarovici, Remy Alexander: The impact of ownership concentration on voluntary IFRS adoption: An empirical analysis of European companies. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Ma, Shihe: Valuation of Options with Dividends using Monte Carlo Methods. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Machatschek, Pascal: Personnel scheduling at check-in counters subject to stochastic demand. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Maier, Duongmani: Stochastic Optimal Consumption Models. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Meier, Lorenz: Loss Aversion and Skill Heterogeneity in a Tullock Contest. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Neumann, Michael: The Dynamics of Risk-Neutral Higher Moments: Evidence from the S&P 500 Options. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Neykova, Daniela: Derivates Pricing under Stochastic Covariance with a Fast and a Slow Mean-reverting Component. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Reuß, Andreas: The alpha-stable regime switching model and its applications in Finance. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Schenk, Steffen: CIID models: A new multivariate default model based on CGMY-type processes. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Schmid, Ludwig: A new portfolio credit default model based on a CIID construction with shot-noise processes. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Schulz, Thorsten: A conditionally independence model for credit portfolios based on dependent intensities with incomplete information. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Schuster, Andreas: A Nonparametric Approach to Evaluate Switching-Options. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Schwaiger, Christoph: Modeling and valuing wind power plants using option theory. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Spitaler, Patrick: Pricing and hedging of CDO tranches using CIID models. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Syryca, Janik: The Implied Cost of Capital, a new approach with panel regression. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Ta Dinh, Khoa: Pooling - Gleichgewichte auf privaten Versicherungsmärkten. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Vicedom, Sebastian: Discrete option delta replication with proportional transaction costs. Masterarbeit, 2011 mehr…
  • Werner, Simon: Longstaff-Schwartz and LIBOR Market Model. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Wobst, Michael: Realized Covariance Modeling with Adaptive Approach. Diplomarbeit, 2011 mehr…
  • Zhao, Jie: Credit CPPI – Constant Proportion Portfolio Insurance in Fixed Income Markets. Masterarbeit, 2011 mehr…

2010

  • Artinger, Helmut: Longevity Risk in the Pension Context. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Comparative studies of discrete-time limit order book models: CPPI strategies in a Markov switching framework. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Gross , Michael: Abnormale Ankündigungsrenditen bei Unternehmensübernahmen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Hieber, Peter: Incorporating default risk in an equity portfolio optimization. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Hroß, Sven: Die Theorie der großen Abweichungen zur Schätzung von VaR und CVaR für Kreditportfolios. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Kraus, Carolin: Quantifizierung und Analyse von Liquiditätsrisiken. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Krimm, Theresa: Asset Allocation und Nachhaltigkeit in turbulenten Marktphasen. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Kroker, Matthias: Private equity investors in Europe - stock picking specialists or governance champions? Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Liebhart, Valentin: The Market Risk of Listed Private Equity: An Empirical Analysis. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Linezki, Denis: Structural Credit-Risk Models. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Marchionini, Robert: Entscheidungstheorie und rationales Herdenverhalten in der Gesundheitsökonomie. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Mayer, Klaus: Kraftwerksbewertung mit Switching Optionen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Müller, Stephan: Asset Management Simulation. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Niklas, Michael: Organallokation in den USA, Spanien und Deutschland - Vergleich der Allokationsalgorithmen und empirischer Aspekte. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Pankratov, Pavlo: Estimation of equity premia from credit risk premia and calibration and implementation of an approach based on credit agencies ratings. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Pleie, Frans-Mathis: Private Equity Investments and Managerial Incentives - An analysis of European companies. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Rauch, Johannes: Pricing of Commodity Derivatives and Derivatives on Commodity Indices. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Rubinov, Alexander: Delta Hedging With Regime Switching Implied Volatilities. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Schembera, Alexander: Messung von idiosynkratischen Risiken bei Leveraged Buy-out-Transaktionen. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Seibert, Annelene: Hedging von Variable Annuities mit Guaranteed Minimum Death Benefits. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Selch, Daniela: Libor Market Model with SABR-style Stochastic Volatility. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Stamm, Sebastian: Forecasting Commodity Spot Prices - An Empirical Analysis of Time Series and Futures-based Models. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Stibli, Martin: Realoptionen bei Investitionen in Humankapital - Eine bildungsökonomische Betrachtung in diskreter und stetiger Zeit. Diplomarbeit, 2010 mehr…
  • Vogt, Christofer: A Fund of Hedge Funds under Regime Switching. Masterarbeit, 2010 mehr…
  • Yang, Y.: American Options in the Heston Model. Diplomarbeit, 2010 mehr…

2009

  • Banholzer, Dirk: Intensity-Based Credit Risk Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Beyschlag, Georg: Do investment-cash flow sensitivities really exist for German firms? Evidence from the impact of Working Capital management, the influence of banks and the ownership structure. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Denkl, Stephan: On the Black-Scholes Strategy in Exponential Lévy Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • El Moufatich, Fayssal: Economic Scenario Generators: Calibration, Simulation and Comparison from an ALM Perspective. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Ernst, Cornelia: The most reliable approach to measure Value at Risk adjusted for market liquidity. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Friederich, Tim: Credit Modeling of Hedge Funds. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Grossmann, Martin: M&A Activity of German Family Firms. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Grottenthaler, Cordula: Untersuchungen zu oberen und unteren Schranken von Basket-Optionen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Gürses, Ertan: Empirische Untersuchung des Stromhandels - Ein europaweiter Vergleich von Strombörsen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Hanke, Christian: Portfolio Optimization under Partial Information. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Hauck, Matthias: Wettbewerb im Non-Profit-Sektor - Eine theoretische Analyse. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Hippe, Yvonne: Das Heston LIBOR Market Model mit und ohne Shift-Parameter. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Kalepky, Markus: Implied Densities, Volatility Dynamics and Application to Delta-Hedging. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Kienlein, Georg: Produktqualität in vertikalen Monopolstrukturen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Krayzler, Mikhail: An Empirical Analysis of Risk Factors for Calibration of a Credit Portfolio Model. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Kuate, Christel Merlin Kamga: A portfolio credit risk model driven by a time-change Lévy process. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Lahno, Amrei Marie: Bewertung von Early Exercise Produkten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Leibner, Bernhard: Intensity-based credit risk models with stochastic recovery rates. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Lê, Minh: Variable Annuities mit GMWB Option. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Martinus, Thomas: Calibration of Stochastic Volatility Models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Nehfischer, Thomas: Cheating in Contests. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Nenova, Mila: Das Markov Functional Model für die Bewertung von Zinsderivaten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Olie, Andreas: Hedging von Express Zertifikaten. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Putzer, Magdalena: CDO Sensitivitäten gegenüber Modellannahmen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Schlosser, Andreas: Falluntersuchungen von großen Verlustfällen in Finanzinstitutionen ? Eine Betrachtung aus der Perspektive des Risikomanagements. Masterarbeit, 2009 mehr…
  • Schwanecke, Fritz: Praxis der Vorstandsvergütung in Europa im Spannungsfeld von Vorstands- und Unternehmensinteressen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Shenkman, Natalia: On discrete variance-optimal hedging in affine stochastic volatility models of the Ornstein-Uhlenbeck type. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Sossau, Florian: Semi-Analytical Models for Counterparty Exposure. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Tong, Siwen: Spread Option Valuation with Fourier Transform. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Voß, Moritz: On pricing derivatives on quadratic variations in time change levy models. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Wagner, Wolfgang: Berechnung arbitragefreier Volatilitätsflächen für Aktienoptionen. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Xu, Yanlan: Time-inhomogeneous portfolio liquidation. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Zhang, Qionghui: Numerische Bewertung amerikanischer Put-Optionen im Black-Scholes-Modell. Diplomarbeit, 2009 mehr…
  • Zong, Yuhang: CPPI in Discrete Time. Diplomarbeit, 2009 mehr…

2008

  • Baeva, Natalia: Kreditrisikomodellierung in Emerging Markets: Thorie und Anwendungen. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Balan, Ana-Maria: Stochastic Modelling of Private Equity - An Empirical Approach. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Benk, Janos: Calibration of the Das, Foresi, Balduzzi and Sundaram three-factor short rate model. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Biere, Andre: Robust CDS Pricing Routines in a Structural Default Model with Jumps. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Gong, Xi: Style Investing in Emerging Markets. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Gärtner, Andreas: Simulationsbasierte Verfahren zur Bestimmung varianzoptimaler Hedgingstrategien. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Hu, Wenjing: Bewertung exotischer Zertifikate in Modellen mit stochastischer Volatilität. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Huber, Michael: Zertifikateportfolios für Privatanleger. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Kobinger, André: Konstruktion von Private-Equity-Indizes. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Kroneberg, Ada: Empirische Untersuchung von Ausfall- und Recoveryrisiken in hybriden Modellen. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Löhner, Fabian: Structural mortgage models with additional borrowing and variable interest rates. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Muhr, Gerald: Empirische Untersuchung von Risikofaktoren zur Kalibrierung eines Kreditrisikomodells auf Portfolioebene. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Obernberger, Stefan: The Impact of the Sarbanes-Oxley Act on the Costs of Going Public - An Empirical Analysis. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Petram, Michael: Empirische Studien zum synergetischen Kapitalmarktmodell. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Riegler-Rittner, Sebastian: Performance of 130/30 Strategies. Masterarbeit, 2008 mehr…
  • Seegerer, Philip: Pricing Correlation Sensitive Cross-Asset Portfolio Derivatives. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Sprißler, Sabrina: Bildungsfinanzierung und Neue Politische Ökonomie - Eine Analyse des bildungspolitischen Entscheidungsprozessesin einer Demokratie. Diplomarbeit, 2008 mehr…
  • Wang, Xiaogang: Modeling Financial Scenarios. Diplomarbeit, 2008 mehr…

2007

  • Bartl, Melanie: Implied Dividends: High Frequency Data Analysis. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Bernhardt, Elena: Adjustable-Rate Mortgage-Backed Securities: Bewertung und optimale Beimischung in Zinsportfolios. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Böger, Christian: Optimal Stopping in Presence of Jumps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Dimitrova, Cvetelina: Approximationsmethoden für konvexe semi-infinite Optimierungsprobleme. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Dost, Benjamin: Ansätze zur Monte-Carlo Simulation von Griechen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Feng, Xiaolei: Parameter-Kalibrierung und Bewertung exotischer Optionen im Heston Modell. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Goy, Martina: Vergleich der Black Scholes-Strategie mit der varianz-optimalen Hedgingstrategie in exponentiellen Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Grill, Michael: Schätzung von Risikomaßen mit Extremwerttheorie und Copulas. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Götz, Barbara: Stochastic Correlation - Pricing Spread Options and CDOs. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • He, Yong: Credit Derivatives. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Hoffmann, Alwin: Realisierung einer modularen Plattform für den simulierten Handel auf Finanzmärkten. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Huber, Florian: Bildung, Fortschritt und ökonomische Ungleichheit. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Kandler, Stefanie: Correlation-Robust Replication of Volatility Swaps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Kiechle, Andreas: CPPI Options. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Kuboth, Heiko: Bewertung von hochdimensionalen Derivaten mit Monte-Carlo-Simulation. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Mai, Jan-Frederik: Modellierung von Finanzmärkten mit Markov Switching Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Mayer, Barbara: Credit as an Asset Class. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Merz, Christina: Empirical Analysis of Credit Default Swaps. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Middelkamp, Christoph: Investigation of a procedure of robust portfolio optimization under elliptical distribution assumptions. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Milz, Klara Sofie: Bewertung von inflationsabhängigen Derivaten. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Nguyen, Khoa: Nichtparametrische Kalibrierung exponentieller Lévy-Modelle. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Oberdorfer, Katrin: Simulation von Lévy Prozessen und Testen des Momentenschätzers im BNS Modell (Projekt). Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Rösch, Christoph: Asset Liability Management in Financial Planning. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Saffaf, Tarek: Bildungsfonds in Deutschland. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Schröder, Christina: Statisches Hedgen von Single Barrier Optionen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Wagner, Maria: FFT-Methoden für Optionspreisbewertung in Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Wallenhorst, Felix: CDOs und Intensitätsmodelle: Kreditportfoliosimulation durch bei der Kalibrierung implizite Korrelation. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Wiesent, Julia: Risk Management of Asian Hedge Funds - Comparison of different Models. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Wolf, Jürgen: Optimal asset allocation with Asian hedge funds and Asian REITs. Masterarbeit, 2007 mehr…
  • Zhang, Hailin: The LIBOR Market Model: LFM und LSM. Diplomarbeit, 2007 mehr…
  • Zheng, Yiying: Liability Driven Investment Optimization. Diplomarbeit, 2007 mehr…

2006

  • Blum, Benedikt: Deterministische Bewertung von Optionen in Lévy-Modellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Bundscherer, Jörg: Vergleich von LIBOR-Modellen und Zinsmodellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Fang, Bei: Different Methods Comparison for Portfolio Optimization. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Fang, Lei: Coherent Risk Measures in a Dynamic Setting. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Graf, Andreas: Optimierung von mehrperiodigen Asset-Modellen über quadratische Nutzenfunktionen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Heiden, Maria: Commodities as an Asset Class. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Hermann, Elena: Die empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors im Schmid-Zagst-Modell. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Höcht, Stephan: Comparing Default Probability Models. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Kessinger, Nikola: Bewertung und Analyse der statistischen Qualitätskennzahlen und ihrer Wirkungszusammenhänge am Beispiel eines Finanzdienstleistungsunternehmens. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Kraus, Julia: Option Pricing using the Sparse Grid Combination Technique. Masterarbeit, 2006 mehr…
  • Krivoborodov, Alexey: Visualisierung von Monte-Carlo-Methoden zur Portfolio-Optimierung mit Asynchronous JavaScript und XML (AJAX) (Projekt). Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Muhle-Karbe, Johannes: Portfoliooptimierung in Modellen mit stochastischer Volatilität. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Nowak, Anabell: Öffentliche versus private Bildungsfinanzierung. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Reifinger, Kathrin: Bildung und Einkommensverteilung. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Rieder, Johannes-Martin: Berechnung des besonderen Zinsrisikos auf Basis der iTraxx Indexfamilie. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Sieslack, Frank: Ein Affines Modell zur Bestimmung von Kreditwürdigkeitsänderungen und Kredit Spreads. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Spangler, Manuela: Bewertung von nicht-handelbaren Krediten. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Stangl, Christian: Bewertung von Fixed-Rate Mortgage-Backed Securities mit ökonometrischen Prepaymentmodellen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Stäbler, Dirk: Optionspreise in stochastischen Volatilitätsmodellen mit Sprüngen. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Torres Luna, Yolanda: Risk based Capital Allocation for a Specialty Insurance Company. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Ulbrich, Andreas: Integrated Asset Liability Management. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Utikal, Verena: Staatsverschuldung und Vermögensverteilung ? eine politökonomische Klammer. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Wimmer, Hannes: LIBOR Markt Modelle und Inflationsderivate. Diplomarbeit, 2006 mehr…
  • Wintermantel, Thomas: Hedging in Illiquid Markets. Diplomarbeit, 2006 mehr…

2005

  • Ahner, Thomas: Validierung des Modells von Lardy, Finkelstein, Yang und Khuong-Huu zur Berechnung eines eintägigen Credit-Value-at-Risk über Aktienäquivalenzpositionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Bauer, Iris: Risikotheoretische Betrachtungen zur Überschussgestaltung deutscher Lebensversicherungsunternehmen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Borowski, Boris: Hedgingverfahren für Foreign-Exchange-Barrieroptionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Ferenczi, Isabella: Globale Optimierung unter Nebenbedingungen mit dünnen Gittern. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Fuhurer, Mohammed: Pricing of Embedded Options in German Life Insurance Contracts. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Hagedorn, Hendrik: Inflation-Linked Bonds. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Heller, Cornelia: Parameter estimation in affine stochastic volatility models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Hirmer, Manuela: Style Classification of Hedge-Funds by Cluster Analysis. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Husar, Tobias: Investmentstrategien: Überblick und Performancevergleich. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Jakob, Thomas: Numerical valuation of the mean variance hedge in affine stochastic volatility models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Liu, Li: Option Pricing Using Monte Carlo Simulation. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Lutz, Michael: Independent Component Analysis in Multifactor Models. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Meyer, Thomas: Integrierte Modellierung von Zins- und Aktienmärkten. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Mohm, Carolin: Asset-Backed Securities: Einfluss von Kreditzyklen auf die Bewertung von CDOs. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Reder, Ruth: Auto Trigger Securities: Closed-form Solutions and Applications. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Schmidtchen, Marc-Oliver: The Libor Market Model with Stochastic Volatility. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Stewart, Tobias: Numerische Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Tarkhanova, Olga: Long Term Measures. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Tempes, Michaela: Implementierung einer Copula-Toolbox unter Matlab. Diplomarbeit, 2005 mehr…
  • Weiß, Tobias: Konsistente Modellierung von Asset Klassen. Diplomarbeit, 2005 mehr…

2004

  • Amann, Carolin: Realoptionen in der Unternehmensbewertung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Antes, Stefan: Empirische Validierung von hybriden defaultable Bond Modellen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Dunkel, Veronika: Implementierung und Testen von verschiedenen Erweiterungen der klassischem Mean-Variance Optimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Hampel, Kristina: Ermittlung und Integration von Marktprognosen in die Portfolio Optimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Jesse, Arnold: Algorithmen zur vektorwertigen Portfoliooptimierung. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Klimm, Mathias: Vorstandsvergütung und finanzielle Performance in Deutschland. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Roth, Jeanette: Empirische Validierung intensitätsbasierter und hybrider defaultable Bond Modelle. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Scharschunski, Irene: Hierarchische Bayes-Modelle zur Analyse heterogener Präferenzen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Schäffler, Alexander: Implementierung und Vergleich von Portfolio-Optimierungsproblemen mit unterschiedlichen Risikomaßen. Diplomarbeit, 2004 mehr…
  • Stemmer, Bernhard: Der Einfluss von Wirtschaftsmedien auf das Entscheidungsverhalten von Investoren. Diplomarbeit, 2004 mehr…

2003

  • Bauer, Christina: Schätzung von GARCH-Modellen mit Hilfe von Markov Chain Monte Carlo Methoden. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Brunner, Philipp: Strategische Assetallokation: Portfoliowahl für Langzeitinvestoren. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Drexler, Daniela: Entscheidungsfindung bei F&E-Projekten - Projektbewertung in Forschung und Entwicklung. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Fischer, Anja: Stochastic Volatility Modelling. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Fritzsche, Susanne: Ausgewählte Optionspreismodelle auf der Grundlage von Lévy-Prozessen. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Garschhammer, Claudia: Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Hüntemann, Aloys: Bewertung von Kreditderivaten mit dem Modell von Jarrow, Lando und Turnbull. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Kupka, Constantin: Bubbles and Crashes. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Schröder, Jasmin: Risikoaggregation als mehrdimensionale Faltung - Untersuchung mehrerer Ansätze. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Seybold, Stefanie: Bewertung modularer Produktionsstrukturen mittels der Realoptionspreistheorie. Diplomarbeit, 2003 mehr…
  • Wenderoth, Stefan: Modellierung extremer Finanzmarktveränderungen mit Hilfe von Copulafunktionen. Diplomarbeit, 2003 mehr…