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Dipl.-Math. Thorsten Schulz

Kurzlebenslauf

Thorsten Schulz hat im September 2011 sein Mathematik-Studium mit Nebenfach Informatik an der Technischen Universität München mit dem Diplom abgeschlossen. Während des Studiums arbeitete er als Werkstudent bei MEAG in der Abteilung „Quantitative Research“. Seine Diplomarbeit schrieb er zum Thema „A conditionally independence model for credit portfolios based on dependent intensities with incomplete information“. Von Oktober 2011 bis Februar 2012 war Thorsten Schulz als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Finanzmathematik tätig. Seit März 2012 promoviert er am KPMG Center of Excellence in Risk Management mit Forschungsschwerpunkt Abhängigkeitsmodellierung.

 

Publikationen in Fachzeitschriften

2016

  • Bannör, K. F.; Schulz, T.: A general Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model with Lévy jumps. International Journal of Theoretical and Applied Finance 19 (8), 2016, - mehr…
  • Scherer, M.; Schulz, T.: Extremal dependence for bilateral credit valuation adjustments. International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF) 19 (7), 2016 mehr…

2014

  • Mai, J.-F.; Scherer, M.; Schulz, T.: Sequential modeling of dependent jump processes. Wilmott Magazine 2014 (70), 2014, 54-63 mehr…

Buchbeiträge und Konferenzbände

2015

  • Bannör, K. F.; Scherer, M.; Schulz, T.: A two-sided Gamma-OU-BNS model for multicurrency FX markets. In: Innovations in Quantitative Risk Management. Springer International Publishing, 2015 mehr…
  • Khedher, A.; Schulz, T.: Lévy-Prozesse unendlicher Aktivität. Risiko Manager (3), 2015, 7-10 mehr…

2014

  • Khedher, A.; Scherer, M.; Schulz, T.: Statistische Eigenschaften und historische Parameterschätzung. RISIKO MANAGER (17), 2014, 8-14 mehr…
  • Khedher, A.; Schulz, T.: Optionsbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen. Risiko Manager (20), 2014, 13-18 mehr…